Moglie proprio del regista che ha firmato la pellicola, la coppia ha avuto una figlia, Juliette. Il loro matrimonio, però, non è durato a lungo e Anne Parillaud si è fidanzata con il produttore Mark Allan. Dalla loro unione sono nati due ragazzi, Lou nel 2000 e Theo nel 2003. La carriera di Anne Parillaud non si è fermata